A Escola de Matemática Aplicada (FGV EMAp) realiza, no dia 22 de novembro, às 18h, a palestra “Da volatilidade de Black-Scholes à Volatilidade Path-Dependent: uma breve história da modelagem da volatilidade”, com o convidado internacional Julien Guyon. O evento será realizado no auditório 414 da Sede FGV (Praia de Botafogo, 190. Botafogo, Rio de Janeiro/RJ).

O evento vai revisar a história da modelagem de volatilidade, de modo a explicar os benefícios e as limitações de cada classe de modelo. Em particular, o encontro vai se concentrar em modelos de volatilidade path-dependent, que têm sido alvo de pouca atenção até o momento.

Assim como o modelo de volatilidade local, esses modelos são completos e podem se ajustar exatamente ao smile do mercado de opções. Como os modelos de volatilidade estocástica, eles podem produzir dinâmicas conjuntas ricas de volatilidade instantânea e implícita. Os modelos de volatilidade path-dependent também capturam padrões proeminentes de volatilidade instantânea, como a dependência da tendência recente do ativo subjacente. Também serão apresentados gráficos e exemplos para demonstrar as grandes capacidades desse modelo recente.

O evento será realizado em inglês. Para mais informações e inscrições, acesse o site.