O professor e coordenador da graduação em Ciência de Dados da Escola de Matemática Aplicada (FGV EMAp), Yuri Fahham Saporito, foi convidado pela Bachelier Finance Society a apresentar o trabalho “PDGM: a Neural Network Approach to Solve Path-Dependent Partial Differential Equations” em seu seminário online. O evento será realizado no próximo dia 28 de janeiro.

O estudo utiliza técnicas de machine learning para resolver uma generalização de equações diferenciais parciais que aparecem nas áreas de Processos Estocásticos e Finanças Quantitativas.

O evento tem como objetivo criar espaço para que acadêmicos e profissionais tenham a oportunidade de se relacionarem e trocarem conhecimentos sobre Finanças Quantitativas.

Para participar do evento, inscreva-se pelo site.