• From Black-Scholes to Path-Dependent Volatility: a brief history of volatility modeling22 nov 201818:00 a 19:30
    Matemática Aplicada
    From Black-Scholes to Path-Dependent Volatility: a brief history of volatility modeling
    Local: Sede FGV Auditório 414
    Endereço: Praia de Botafogo, 190 - Botafogo, Rio de Janeiro/RJ
    Data: 22 Novembro 2018
    Horário: 18:00
    Responsáveis: FGV EMAp

    Realizado pela Escola de Matemática Aplicada (FGV EMAp), o evento tem como objetivo revisar a história da modelagem de volatilidade, de Black-Scholes à Volatilidade Local, à Volatilidade Estocástica, à Volatilidade Local Estocástica e à Volatilidade Path-Dependent.

    O encontro também visa explicar os benefícios e as limitações de cada classe de modelo e motivar suas sucessivas introduções. Em particular, se concentrará em modelos de Volatilidade Path-Dependent, que têm atraído pouca atenção até agora. Como o modelo de volatilidade local, esses modelos são completos e podem se ajustar exatamente ao smile do mercado de opções. Como os modelos de Volatilidade Estocástica, eles podem produzir dinâmicas conjuntas ricas de volatilidade instantânea e implícita. Os modelos de Volatilidade Path-Dependent também capturam padrões proeminentes de volatilidade instantânea, como a  dependência da tendência recente do ativo subjacente.

    Na ocasião, também serão expostos exemplos e gráficos para demonstrar as grandes capacidades desse modelo recente.

    O evento será realizado em inglês. 

     

Local

Sede FGV - Auditório 414
Praia de Botafogo, 190 - Botafogo, Rio de Janeiro/RJ

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