A Escola de Matemática Aplicada (FGV EMAp) realiza a 18ª edição do Research in Options: Rio 2023. Aberto ao público, o evento será realizado entre os dias 9 e 13 de dezembro, iniciando às 12h, na Sede FGV, no Rio de Janeiro. A conferência contará com a presença de cientistas, matemáticos e profissionais que trabalham na interface entre matemática e finanças.   

A indústria financeira tem apresentado uma série de desafios matemáticos e computacionais aos pesquisadores. Por isso, este ano o evento se concentrará em diferentes aspectos das Finanças Quantitativas, derivativos, renda fixa, volatilidade, commodities, algorithmic trading, gerenciamento de risco, entre outros.  

O uso de ferramentas matemáticas sofisticadas em Finanças Quantitativas, desde equações diferenciais parciais até análises estocásticas e métodos numéricos, tem crescido continuamente nas últimas décadas. Por um lado, as ferramentas e os resultados matemáticos têm impactado a forma como os fenômenos financeiros são modelados e compreendidos, e como o risco é avaliado e gerido.   

Dois dias antes da conferência, durante o fim de semana, haverá minicursos direcionados tanto aos profissionais quanto aos estudantes.  

Os temas abordados serão: 

• Aprendizado de Máquina Quântico;  

• Modelagem de volatilidade;  

• Modelos de execução ótima; 

• Avaliação de risco sob incerteza. 

A Comissão Organizadora e Científica é formada pelos seguintes pesquisadores: Vinicius Albani (UFSC), Bruno Dupire (Bloomberg), Yuri Saporito (FGV EMAp), Max O. Souza (UFF), Rodrigo Targino (FGV EMAp), e Jorge P. Zubelli (Khalifa University & IMPA). 

O evento tem patrocínio da FGV EMAp, FAPERJ e Bloomberg e será totalmente em inglês.  

Local: 
Sede FGV 
Praia de Botafogo, 190, Botafogo, 5º andar - Rio de Janeiro/RJ 

Saiba mais sobre o Research in Options: Rio 2023 no site.