Pesquisa é premiada pela Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional
Matemática Aplicada
22 Junho 2018

Pesquisa é premiada pela Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional

Na dissertação foram calibrados modelos para gerar trajetórias de ofertas de bolsas de sangue do Hemorio usando duas técnicas distintas de bootstrap. No segundo tópico do trabalho foram comparadosos desempenhos computacionais de dois algoritmos.

A pesquisa “Ensaios em matemática aplicada: estimação e trajetórias bootstrap de oferta de sangue e estudo de desempenho de extensões do algoritmo de Programação Dinâmica Dual Estocástica” foi a vencedora do Prêmio de Pós-graduação da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional (SBMAC), na categoria Mestrado. O trabalho, realizado pela aluna Michelle Bandarra, sob orientação do professor da Escola de Matemática Aplicada (FGV EMAp), Vincent Gérard Guigues, analisa a estimação e geração de trajetórias futuras de séries de oferta de sangue e estuda as diferentes extensões do algoritmo de Programação Dual Dinâmica Estocástica (Stochastic Dual Dynamic Programming – SDDP).

Na dissertação foram calibrados modelos de Vetores Auto Regressivos (VAR) para gerar trajetórias de ofertas de bolsas de sangue do Hemorio usando duas técnicas distintas de bootstrap que consideram a não-normalidade dos erros do modelo. O estudo concluiu que ambas as técnicas são adequadas e abordagens possíveis para melhorar a previsibilidade das séries de oferta de sangue. Já para o segundo tópico do trabalho foram comparados, sob a ótica de modelos de seleção de carteira, os desempenhos computacionais de dois algoritmos. O primeiro é uma modificação do SDDP que calcula múltiplos cortes por iteração, Multicut Decomposition Algorithm (MuDA). O segundo introduz estratégias de seleção de corte ao MuDA, denominado no trabalho de Cut Selection Multicut Decomposition Algorithm, CuSMuDA, algo inédito na literatura acadêmica.

A concessão do prêmio de pós-graduação da SBMAC foi iniciada no XXV CNMAC, realizado em 2002. Este prêmio, nas categorias de Doutorado e Mestrado, passou então a ser concedido anualmente à melhor tese de Doutorado e à melhor dissertação de Mestrado submetidas à Comissão Julgadora.

A dissertação de mestrado premiada está disponível na Biblioteca Digital da FGV.