Livro publicado pela Editora FGV concorre ao Prêmio Jabuti Acadêmico

O livro “Modelos de volatilidade para derivativos”, de autoria do professor da Escola de Matemática Aplicada (FGV EMAp) Yuri Saporito, está entre os 10 finalistas do prêmio Jabuti na categoria Matemática, Probabilidade e Estatística. A obra é uma publicação da Editora FGV em parceria com a FGV EMAp.

A principal contribuição deste livro é expor de maneira organizada e detalhada uma visão atual das extensões ao modelo de Black-Scholes considerando a modelagem de volatilidade para o mercado de derivativos. Para sua melhor compreensão, apresenta-se nos apêndices um resumo dos resultados que compõem a base matemática dos modelos de volatilidade em Finanças Quantitativas.

Além disso, estão disponíveis alguns códigos em Python para os modelos discutidos em um site exclusivo. Esta ‘Coleção Cadernos de Matemática’ é constituída por monografias que tratam de temas avançados de Matemática Aplicada ou de Ciência de Dados. Elas são escritas de maneira informal, mas rigorosa do ponto de vista matemático, e refletem bem o estilo da atividade científica realizada na FGV EMAp.

O autor

Yuri F. Saporito é professor associado da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMAp). Obteve seu doutorado em finanças quantitativas na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, sob a orientação dos pesquisadores Jean-Pierre Fouque e Bruno Dupire.

Seus interesses de pesquisa são amplos, abrangendo desde a modelagem de volatilidade até os aspectos teóricos e práticos do Cálculo Funcional de Itô, passando por aplicações de Aprendizado de Máquina em Finanças. Antes de retornar à vida acadêmica, trabalhou como analista quantitativo no mercado financeiro.

O prêmio

O Prêmio Jabuti, instituído em 1958 em meio a desafios significativos no cenário editorial, destaca-se como a maior distinção literária no Brasil. Idealizado pela Câmara Brasileira do Livro, o prêmio é uma celebração anual que busca reconhecer e homenagear notáveis contribuições de autores, capistas, ilustradores, designers gráficos, tradutores, livreiros, editoras e realizadores de projetos que estimulam e mantêm o hábito da leitura, além daqueles que fazem chegar a produção literária brasileira para o mundo. O nome "Jabuti" foi escolhido em alusão à emblemática tartaruga presente na obra de Monteiro Lobato, simbolizando a tenacidade e a capacidade de superação de obstáculos — uma representação à altura da riqueza e diversidade da cultura e literatura brasileira.

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